恒德资本量化观察2019-01-04
2019-01-04
正如昨日核心观点说,上证50极短周期内出现了止跌反弹,并不能持续,长周期仍是震荡下行。
1、核心观点
基于我们已有量化模型,延续趋势,行情可能大概率发生以下情况:
主要指数继续盘整下跌。
后几日大概率持续阴跌较高,大幅暴跌概率不大。
2、行情回顾
上个交易日沪深两市主要指数弱势震荡盘整,成交量低迷,上证综指仍维持在去年10月低点附近徘徊。截至收盘,上证综指跌0.04%,深证成指跌0.84%,两市成交金额仅2522亿。
从行业角度看,除通信、非银,有色,银行,钢铁板块小幅上涨外,其余板块多下跌,其中,医药,休闲,通信,食品,医药,电子,建筑材料等行业跌幅居前。
从资金角度来看,28个申万一级行业军工、银行、非银与机械呈现主力资金净流入,其中,医药和通信的主力资金流出占比率最高。
3大股指期货跟随标的指数收跌,基差均出现贴水震荡扩大现象。短期投资者期望明显降低。
50ETF期权成交量较上个交易日减少9.92%,单日成交1286579张;认沽认购比上升为0.84,前值为0.79;总持仓量增加3.95%,成交量/持仓量比值为59.21%,小幅升高。各期隐含波动率均大幅下降,Skew快速增加。短期内风险比较高。
本文仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
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